Weighted Moving Averages: The Basics Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação preço. O preço de abertura ou de fechamento das ações, não é suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da ação de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preço de fechamento do décimo dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as médias moventes simples fazem tendências estar para fora.) Muitos técnicos são crentes firmes na média movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A média móvel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Em primeiro lugar, a média exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário é capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias poderia ser atribuído um peso de 10 (0,10), que é adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média móvel suavizada exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite desde a primeira semana de agosto de 2000 até 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de fechamento de preços em um Período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq não conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começando a pegar alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Móveis em Movimento: Refinando uma Ferramenta de Negociação Popular e Saldo Médio em Movimento.) Beta é uma medida da volatilidade ou risco sistemático de um título ou carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou uma taxa de endividamento utilizada para medir um indivíduo. Problemas de Forecast Consulte o ficheiro anexado para a descrição completa do problema. 5-12 Desenvolva uma média móvel de quatro meses para o Garden Wallace Supply e calcule o MAD. Uma previsão média móvel de três meses foi desenvolvida na seção sobre as médias móveis na Tabela 5.3. 5-13 Usando MAD, determine se a previsão no Problema 5-12 ou a previsão na seção sobre Wallace Garden Supply é mais precisa. 5-14 Os dados coletados sobre a demanda anual por sacos de 50 libras de fertilizante em Wallace Garden Supply são mostrados na tabela a seguir. Desenvolver uma média móvel de três anos para prever as vendas. Em seguida, estimar a demanda novamente com uma média móvel ponderada em que as vendas no ano mais recente são dadas um peso de 2 e as vendas nos outros dois anos são cada um dado o peso de 1. Qual método você acha que é melhor ANO DE DEMANDA PARA FERTILIZANTES 1,000S DE SACOS) 1 4 2 6 3 4 4 5 5 10 6 8 7 7 8 9 9 12 10 14 11 15 5-18 As vendas dos condicionadores de ar Cool-Man têm crescido de forma constante nos últimos cinco anos. O VENDEDOR DE ANO 1 450 O gerente de vendas tinha previsto, antes do negócio começar, que as vendas do ano 1s seriam 410 condicionadores de ar. Usando o alisamento exponencial com um peso de 0,30, desenvolva as previsões para os anos 2 a 6. 5-22 Usando o método de projeção de tendência, desenvolva um modelo de previsão para as vendas de ar-condicionado Cool-Man (ver problema 5-18). 5-33 A Administração da Loja de Departamentos Daviss usou a extrapolação de séries temporais para prever as vendas no varejo nos próximos quatro trimestres. As estimativas de vendas são de 100.000, 120.000, 140.000 e 160.000 para os respectivos trimestres, antes de ajustar a sazonalidade. Os índices sazonais para os quatro trimestres foram encontrados em 1,30, 0,90, 0,70 e 1,10, respectivamente. Calcular uma previsão de vendas sazonalizada ou ajustada. Resumo de Soluções de Anexos Esta postagem fornece solução para vários problemas de previsão, incluindo média móvel, suavização exponencial, análise de tendências, média móvel ponderada etc. Forecasting: Média ponderada, média móvel, Exponencial Consulte os dois documentos anexados onde o problema completo é fornecido. Seu diretor de Supply Chain precisa de ajuda para desenvolver previsões. Escolha uma das três opções a seguir. - Deve mostrar trabalho. Desenvolver previsões para os períodos de 6 a 24 usando MA com 3 períodos, 4 períodos e 5 períodos, ou. Desenvolver previsões para os períodos de 3 a 24 usando um fator de suavização de 0,2 e 0,3, ou. Desenvolva as previsões para os períodos de 5 a 24 usando média móvel ponderada com pesos de 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1. Calcule o MAD e MSE para todas as suas previsões. Iniciar cálculos MAD e MSE para médias móveis no período 6. Iniciar cálculos MAD e MSE para alisamento exponencial no período 5. Iniciar cálculos MAD e MSE para médias ponderadas no período 5. Período Quantidade real 1 420 2 222 3 276 4 167 5 266 6 305 7 430 8 412 9 388 10 368 11 220 12 457 13 267 14 277 15 242 16 590 17 147 18 566 19 267 20 361 21 338 22 351 23 217 Anexos Solução Resumo Definição No modelo de média móvel ponderada (estratégia de previsão 14) Cada valor histórico é ponderado com um fator do grupo de ponderação no perfil de previsão univariada. Fórmula para a Média Móvel Ponderada O modelo de média móvel ponderada permite que você pese dados históricos recentes mais pesadamente do que dados mais antigos ao determinar a média. Você faz isso se os dados mais recentes forem mais representativos da demanda futura do que os dados mais antigos. Portanto, o sistema é capaz de reagir mais rapidamente a uma mudança de nível. A precisão desse modelo depende em grande parte da escolha dos fatores de ponderação. Se o padrão da série de tempo mudar, você também deve adaptar os fatores de ponderação. Ao criar um grupo de ponderação, você insere os fatores de ponderação como porcentagens. A soma dos factores de ponderação não tem de ser 100. Nenhuma previsão ex post é calculada com esta estratégia de previsão.
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